Hallo liebe Experten,
im Rahmen einer bevorstehenden Klausur (VAR-Berechnung), sollen aus verschiedenen Risiken eine Risk Map erstellt werden.
Beispiel 1:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 % sinkt der Umsatz um 20 %. Dieses Risiko liese sich ja einfach eintragen.
Beispiel 2:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % sinkt der Umsatz um 10 % und mit p = 10 % sinkt der Umsatz um 20 %. Wie ich für eine MonteCarloSimulation vorgehen muss, ist mir klar.
Wie aber trage ich dieses Risiko in eine Risk Map ein?
Beispiel 3:
Es liegt eine Normalverteilung vor. Der Zins (=Mittwelwert) beträgt 8 %. Auf einer Skala der Zufallsvariablen ist der Mittelwert 50. Wenn ich nun die Simulation durchführen möchte, muss ich ja nur die 8 % durch 50 teilen = 0,16 und mit der jeweiligen Zufallsvariablen multiplizieren.
Aber auch hier, wie trage ich das in eine Risk Map ein?
Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Stefan
im Rahmen einer bevorstehenden Klausur (VAR-Berechnung), sollen aus verschiedenen Risiken eine Risk Map erstellt werden.
Beispiel 1:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 % sinkt der Umsatz um 20 %. Dieses Risiko liese sich ja einfach eintragen.
Beispiel 2:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % sinkt der Umsatz um 10 % und mit p = 10 % sinkt der Umsatz um 20 %. Wie ich für eine MonteCarloSimulation vorgehen muss, ist mir klar.
Wie aber trage ich dieses Risiko in eine Risk Map ein?
Beispiel 3:
Es liegt eine Normalverteilung vor. Der Zins (=Mittwelwert) beträgt 8 %. Auf einer Skala der Zufallsvariablen ist der Mittelwert 50. Wenn ich nun die Simulation durchführen möchte, muss ich ja nur die 8 % durch 50 teilen = 0,16 und mit der jeweiligen Zufallsvariablen multiplizieren.
Aber auch hier, wie trage ich das in eine Risk Map ein?
Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Stefan
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